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震盪系列指標 - OBV、動量指標、OSC、趨勢波動指標、QSTICK、CMO |
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OBV ( 能量潮指標 ) ➟ |
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OBV的原理在於利用成交量與股市上漲與下跌關係，計算其長期累計值，藉以判斷多空方向。 |
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OBV基本計算方法： |
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一. 首先選擇基期數字為 0 |
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二. 股價(或指數)上漲時： |
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今日OBV值 = 昨日OBV值 + 今日成交數量 |
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三. 股價(或指數)下跌時： |
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今日OBV值 = 昨日OBV值 - 今日成交數量 |
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MTM ( 動量指標 ) ➟ |
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MTM指標用來分析目前股價上漲或下跌，與N日前扣抵位置間距離，如果距離越遠，則有超賣或超買的現象。 |
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運算公式如下： |
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MTM = 當天收盤價 - N日前的收盤價。MA = N日 MTM總和 / N。 |
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判斷準則： |
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一. MTM從低點翻轉，突破MA時為買進訊號。 |
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二. MTM從高點翻轉，跌破MA時為賣出訊號。 |
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三. MTM於高點發生背離現象時，要小心股價翻轉向下；反之於低點發生背離現象時，要注意股價打底起漲。 |
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OSC ( 震盪指標 ) ➟ |
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其計算原理及方法同MTM動量指標。 |
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運算公式如下： |
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OSC = ( 當日收盤價 / N日前的收盤價 * 100 ) - 100 ，MA = N日OSC總和 / N。 |
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判斷準則： |
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一. OSC從低點翻轉，突破MA時為買進訊號。 |
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一. OSC從高點翻轉，跌破MA時為賣出訊號。 |
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三. OSC於高點發生背離現象時，要小心股價翻轉向下；反之於低點發生背離現象時，要注意股價打底起漲。 |
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RTM趨勢波動指標 ➟ |
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當日收盤價相對於N日平均收盤價之比例，可視其所在位置，確立當日走價相對於N日平均之強弱，或當日進場之持有成本，相對於N日平均持有成本之盈虧狀況，或相對成本，對進出場點之選擇及輔助趨勢強弱之判斷有所助益。 |
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運算公式如下： |
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判斷及應用： |
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一. 利用其相對高低點找尋價位的短期高低點，作為進出場點的參考。 |
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二. 可看出短期波動的強弱，做出趨勢強弱之判斷。 |
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三. 可單獨利用其趨勢、型態、圖形做出走勢之預測。 |
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四. 會領先價格反映走勢。 |
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五. 其與價格背離之情況，可作為短期頭部或底部價格區之預警參考。 |
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QSTICK量化陰陽線 ➟ |
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量化陰陽線是將每天開盤價和收盤價的差值加以移動平均，可以突顯市場的多空氣勢。以收盤價減去開盤價的差值，來衡量盤中的動量，再將此差額加以數量化，是盤中動量的移動平均，為一種追蹤趨勢的指標，稱為量化陰陽線。 |
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計算公式如下： |
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判斷及應用： |
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QSTICK指標的目的是為了提升K線頭部或底部價格型態的研判精確性，利用移動平均的技巧將K線的實體部份加以量化，以測量盤中動量的力道及確認K的價格型態。 |
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一. QSTICK以開盤和收盤之間的距離代表多空雙方的力道強弱，具預測趨勢的能力。 |
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二. 當14日QSTICK線由正值轉負值為賣出訊號；當14日QSTICK線由負值轉正值為買進訊號。 |
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三. 當快速 ( 短天期 ) QSTICK線由下往上突破慢速 (長天期 ) QSTICK線，代表買進訊號，反之則為賣出訊號。 |
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四. 可以將大盤K線走勢圖與QSTICK線K線並列，以觀察現象。 |
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CMO動量震盪指標 ➟ |
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動量震盪指標，是一種淨動量震盪指標，將動量指標MTM及震盪指標OSC結合在一起，數值介於一定區間內，可以協助辨識股市動量的極端位置，找出超買超賣區，並可用以衡量股價的漲跌趨勢性。 |
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計算公式如下： |
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判斷及應用： |
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一. CMO可與期平均線的交叉訊號研判買賣。當CMO由下往上突破其平均線時，為買進時機，反之為賣出時機。 |
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二. 可以CMO的所在位置判斷動量是處於上漲或下跌，當CMO值為 + 80以上時為超買，反之CMO值為 - 60以下為超賣。 |
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三. CMO可與大盤走勢的背離現象，研判大盤走勢的反轉點。 |
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PS. 以上公式與範例所使用的參數，皆為轟天雷技術指標中的內定值。 |
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