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MACD的原理與應用 |
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MACD指數平滑異同移動平均線，其特徵除了有兩條移動速度不一的平均線，作為長線多空格局判斷位置，另外有一個柱狀體圖形表示短線多空方向，因為其計算的週期較長，MACD多半使用在中長期的角度。 |
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MACD的計算原理： |
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一. 計算重心價DI值 |
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DI = ( 高 + 低 + 收盤 * 2 ) / 4 |
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二. 計算EMA( 指數移動平滑均數 ) |
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前N日內EMA： |
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N日內EMA = ( N日內DI的總和 ) / N |
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第N+1日起，開始以移動平均方式修正： |
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當日EMA = 前一日EMA + SC * ( DI - 前一日EMA ) |
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(平滑常數SC = 2 / ( 1+N ) ) |
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三. 計算DIF(本例在轟天雷中預設為12，24日EMA差異值) |
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DIF = 12EMA - 24EMA |
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四. 計算MACD |
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前面9日內MACD值計算公式： |
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9日內的MACD = ( 9日內DIF的總和 ) / 9 |
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第十日起，開始以移動平均方式修正： |
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當日MACD = 前一日MACD + SC * ( 當日DIF - 前一日MACD ) |
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(平滑常數SC = 2 / ( 1+N ) ) |
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五. 計算DIF - MACD |
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MACD的應用： |
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一. 當DIF與MACD線路在零軸移動時，稱為"牛背離"，兩者若在零軸下移動時稱為"
熊背離"。 |
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二. 當DIF與MACD線下穿過MACD且於牛背離狀態時為買進時機，但若DIF雖穿過MACD卻處於熊背離狀態時，只適合作短多或空單回補。 |
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三. 當DIF與MACD線上穿過MACD線且於熊背離狀態時，為賣出訊號，但若處於牛背離狀態時只適合短空或買單出場。 |
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四. 股價的走勢若出現兩個或三個近期的高點，而MACD無配合走勢即出現背離。此種背離可能意謂跌勢即將到來的訊息。 |
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